Prinsip "Arbitrase Statistik" Diterapkan pada Pasar Internal

[ad_1]

Dalam salah satu artikel saya sebelumnya, saya berfokus pada konsep Kualitas Pasar yang dibuat dengan bantuan Pasar Internal. Dalam artikel hari ini saya akan kembali ke topik asli Pasar Internal. Saya ingin menyajikan konsep menarik lainnya dari aplikasi mereka.

Jadi, ada apa ini?

Salah satu gaya perdagangan yang populer disebut Statistik Arbitrase (atau StatArb). Prinsip gaya trading ini sangat sederhana:

1. Kami mengambil dua saham berkorelasi tinggi; sering dari industri yang sama – mis. PEP dan KO.

2. Jenis-jenis saham ini berkorelasi sangat erat. Berkat itu, mereka kadang-kadang mengerucut dan terkadang menyimpang. Ini adalah peluang bagus untuk berdagang. Bagaimana?

3. Pertama-tama, kami menghitung selisih antara harga kedua saham, atau rasio mereka.

4. Setelah itu, kami menghitung perbedaan atau rasio "biasa" – yang disebut MEAN. Untuk melakukan ini, kami menggunakan rata-rata pergerakan sederhana dari perbedaan atau rasio harga.

5. Kemudian kami mencari ekstrem, yaitu +2 standar deviasi (STADEV) dan -2 standar deviasi dari MEAN.

6. Jika perbedaannya di atas +2 STADEV, kami menjual saham A dan membeli saham B; jika selisihnya di bawah -2 STADEV, maka kami menjual saham B dan membeli saham A.

7. Kami hanya berspekulasi tentang kembalinya perbedaan / rasio harga kembali ke MEAN yang biasa di mana kita keluar dari perdagangan.

Jika Anda melihat saham KO – PEP. Dari sudut pandang pertama, jelas bahwa kedua saham berkorelasi sangat erat; mereka kadang-kadang menyatu dan terkadang menyimpang:

Dasar-dasar perdagangan StatArb sangat sederhana – kami membuat MEAN dari DIFERENSI atau RASIO, kami mendefinisikan + 2 / -2 STADEV, dan, setelah terlampaui, kami membeli dan menjual secara bersamaan. Ini adalah alasan mengapa StatArb juga disebut "perdagangan berpasangan".

Bagaimana kami dapat menerapkan konsep ini di Pasar Internal?

Sebenarnya agak sederhana:

1. Beberapa Pasar Internal juga "dipasangkan", misalnya UVOL-DVOL atau ADVN-DECN.

2. Itu berarti kita dapat membuat PERBEDAAN atau RATIO dari pasangan ini dan, oleh karena itu, kita juga dapat membuat MEAN dan + 2 / -2 STADEV.

3. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa alih-alih Pasar Internal yang tidak dapat kami perdagangkan, kami membeli atau menjual aset yang mendasarinya.

Kita dapat membuat contoh dengan sepasang UVOL-DVOL:

1. Kami menciptakan perbedaan untuk UVOL-DVOL.

2. Kami menghitung MEAN (MovingAverage (PERBEDAAN)) – periode sepenuhnya terserah Anda.

3. Kami mendefinisikan +2 STADEV / -2 STADEV.

4. Setelah +2 STADEV terlampaui; volume di pasar secara keseluruhan mendukung sisi PANJANG. Kita dapat menggunakan informasi ini untuk memperdagangkan pasar indeks saham (ES, TF, YM, EMD, dll.).

5. Sekali -2 STADEV terlampaui; volume di pasar secara keseluruhan mendukung sisi PENDEK. Sekali lagi, kita dapat menggunakan informasi ini untuk memperdagangkan pasar indeks saham.

Dan sekarang: bagaimana kita bisa menggunakan informasi semacam itu?

Sekali lagi, ada banyak kemungkinan:

1. Sebagai "Master-filter" untuk memasuki perdagangan (pada pasar indeks saham).

2. Untuk menambah / mengurangi kontrak.

3. Untuk mengencangkan SL.

4. Untuk keluar awal dengan bagian dari posisi kami.

5. Materi apa pun yang kreatif yang bisa Anda hasilkan – Anda perlu berpikir dan bereksperimen.

Melebihi standar deviasi tidak akan selalu berarti perdagangan tren. Misalnya, melebihi +2 STADEV dapat berarti (dalam situasi tertentu) kelelahan tren dan kemungkinan koreksi – yaitu peluang untuk perdagangan jangka pendek terhadap tren.

Ada kebutuhan untuk menguji setiap sistem, karena tidak hanya ada satu penggunaan universal. Konsep ini mungkin digunakan dalam banyak cara lain.

Ada banyak cara canggih untuk menggunakan konsep ini, tetapi itu adalah topik untuk beberapa waktu yang lain. Hari ini hanya perkenalan singkat sehingga pedagang yang lebih agresif dan maju dapat terus bekerja dengan ide ini lebih lanjut.

Selamat Trading!

[ad_2]